MXI

График фьючерса MXI 6-17
График фьючерса MXI 6-17

Одна из сегодняшних сделок по мини-фьючерсу на индекс ММВБ - MXI 6-17.
Напомню, глобальный тренд инструмента нисходящий, но приблизительно с 10 марта индекс в коррекции.

На трехминутном графике справа, видно снижение цены, затем замедление и незадолго до 14 часового клиринга, вход в покупку.
Сделка контр-трендовая, бар с длинной тенью (отмечен белой точкой снизу) проколовший незримый уровень, образованный предыдущим лоу/минимумом - сигнальный.
Вход на следующей свече с соотношением риск/профит 1к 2.
Ожидалось плавное движение вверх, но продолжения не последовало и ожидание не оправдалось.
Здесь, цену "флетило" как видно, свечей пятнадцать и можно было выходить с профитом 1 к 1, но поскольку пред моим взором нарисовалась картина разворота, я дождался стоп-лосса и только после этого перевернулся в продажу.

ТРЕХМИНУТНЫЙ ГРАФИК
График фьючерса MXI 6-17
Следующий рисунок наглядно демонстрирует произошедшее далее.
 На мой взгляд не плохой сетап, если не ловить развороты, можно обе сделки закрывать в плюс.
На сегодня всё, надеюсь материал будет вам полезен.
Всем успешных трейдов!
23.03.2017

GAZR 3_17

GAZR 3_17

График фьючерса Газпрома.

"Для того чтобы получить профит, цена должна сделать движение
после того, как вы зашли в сделку.
Покупать нужно там, где другие купят после вас, а продавать там, где другие продадут после вас."

Эти строки принадлежат Лансу Бегсу, автору литературного творения по прайс экшен, которое сегодня читал.
Далее расскажу о пятничной, краткосрочной сделке по фьючерсу Газпрома.

Заметив на часовом графике пробой внутреннего бара, решил открыть шорт в точке В, с целью около белой горизонтальной линии в точке Е.
Расчет был на хорошее импульсное движение по ещё медвежьему тренду.
Цена сначала так стремительно пошла, что я не успел (вернее сказать - прошляпил) зафиксировать часть профита и перевести в б/у, а когда развернулась против, не ожидал (ещё раз прошляпил) затянувшейся коррекции.
То есть, для такой быстрой сделки, мне было необходимо фиксировать часть прибыли и переводить в б/у, по которому и должен был быть закрыт в случае действия противоположного сценария.

На пятиминутном графике видно внутрениий бычий бар, затем закрытие выше и точку С в бай.
Что я не должен был делать, а сделал?
Правильно - высиживать просадку.
В МТ5 нет возможности (локировать) открывать противоположные/разнонаправленные сделки по одному инструменту.
Что-бы открыть лонг, ты должен закрыть шорт и наоборот.
Так вот, по мере возрастания цены, имея убеждение, что она не выйдет за диапазон часового бара (синий прямоугольник), я усреднялся.
Нет ничего хуже, чем убедить себя в чем бы то ни было.
Не могу избавиться от этой пагубной привычки.
Мне не приятно об этом говорить, но что-бы этого не произошло впредь,
необходимо выработать до автоматизма урезание убыточных позиций и
отбить желание пересиживать просадки.

Войдя в точке С на пробой внутреннего бара, можно было ожидать движения цены в сторону выноса коротких стопов шортистов и в крайнем случае, прохождение 50 пунктов и выход с переворотом.
В точке пробоя внешнего медвежьего бара D, был сигнал на шорт.
В этот раз я закрылся с профитом, но тот дискомфорт от пересиживания,
того не стоит.
Моей психологии торговли, не импонируют, не приемлют убыточные
сделки, но ещё более не приемлемы более убыточные сделки, которые происходят от запоздалых выходов из сделки и огромных стопов.
Если этого не изменять, то профессиональной торговли не достичь.
Делая психологию профессиональной, результаты незамедлительно начинают ей соответствовать.
Что-бы исправлять критические ошибки, необходимо их обнаруживать.
Сначала правила создаются, затем нарушаются и лишь после этого
достигается гармоничный баланс.
Да, чуть не упустил, про точку А.
Блестящий вход в лонг, на пробой внутреннего, пятиминутного бара.
Пожалуй самый лучший на фюьчерсе Газпрома за всю утреннюю пятницу.
Новый лоу, привлек покупателей, очень большой объём зашел в рынок и погнал цену на 285 пипсов вверх.
Там покупатели фиксировали профит и дали войти продавцам.
А может статься, что продавцы сами останавливающими объёмами "погасили" покупки.

График фьючерса Газпрома Н1.

На рисунке слева, очень интересная картина.
Тех, кто вчера, 13 марта, продавал на максимуме, с коротким стопом за первой стрелкой, сегодня благополучно вынесли и отправились в шорт налегке.
Как-то так, а пока всё.
Спасибо за ваш не поддельный интерес к моей торговле.
Успешных, прибыльных сделок всем!
11.03.2017

HFT

Люблю ложные пробои.

Gold график H4 3февраля 2017
 В своих постах я комментирую торговлю и правила, по которым совершаю входы и выходы из рынка.
Это мои онлайн-дневники трейдера c опытом более трех лет.
Однако прежде я полагал, что время уделяемое на подобное занятие потрачено впустую.
Но рынок и опыт показали обратное.
Забытая история, имеет свойство повторяться.
Если вы, как и я не отличаетесь гениальной памятью, то дневник - отличное подспорье.

Gold график H1 3февраля 2017
 Золото, Gold, XAU/USD - необычайно волатильтный инструмент.
Ненароком нажал на клавиатуре букву "Т" рядом с мягким знаком,
хотел исправить, но решил, что слово тильт (англ. Tilt), появилось здесь
не случайно.
Волатильный (англ. volatility - изменчивость) и "волатильтный".

С 28 февраля, инструмент снижался.
Пробил лоу/минимум среды, снизился под 200 EMA, в пятницу подошел к
двухнедельной поддержке от 21 февраля.
Логично было ожидать достойной реакции.
На четырехчасовом тайм-фрейме мы наблюдаем черную, медвежью свечу с
с длинной тенью снизу.
Ни что иное, как ложный пробой, собственной персоной.

Не вспомню у кого читал, что это роботы (Высокочастотный трейдинг, или HFT (High Frequency Trading) на важных уровнях, со страшной силой выкупают инструмент и выталкивают рынок, вытряхивая "слабые руки".
Далее по сценарию, следующая свеча может закрыться выше цены открытия и на следующем баре вход в лонг.
На часовом графике, мы видим снос коротких стопов всех, кто поспешил со входом.
Да, цена не всегда сразу устремляется в "космос", такие "сюрпризы" не редкость.
Но здесь, скорее всего, имело место новостное событие, на других парах,
отмечался похожий импульс.
Точку входа необходимо искать на 15 или 5 минутном графике.
После того, как часовой бар закрылся выше открытия, ориентировочно 40-50%% предыдущей величины, цены получше можно дождаться.
Но отката может и не статься.
Стоп-лосс в этом примере ниже лоу на 35-40 пипсов по шестизнаку.
То-есть лоу - 1223.22, стоп - за 1222.92.

Gold график М15 3февраля 2017
 Есь ещё один момент о котором нельзя не сказать.
Когда выходят объёмы значительнее выше предыдущих, это должно привлечь ваше внимание, если конечно вы успеваете за ними приглядывать.
На самой макушке вечернего, пятничного марша, появился внешний, медвежий бар.
За ним пара баров вниз, один хвост вверх и сразу крупный, медвежий бар с реальным, останавливающим объёмом.
Это произошло в 22.31, посмотрите по истории.
С этого момента и до закрытия, цена перестала расти и зашла в диапазон.
В какую сторону в понедельник пойдет цена, для меня имеет мало значения.
Значение имеет, что я буду делать в той или иной ситуации.
У цены есть всего два направления, я буду следовать за любым.

Gold график М5 3февраля 2017
 Среднесрочный тренд золота с декабря 2016 восходящий, по Доу, временная степень от трех недель до трех месяцев.
Краткосрочная от двух до трех недель, а главная, как вы помните, более года.
Учитывая вышеописанное, тренд скорее продолжится, чем поменяет направление.
На этом и буду выстраивать свою внутри-дневную торговую стратегию.
Пример:
Если вы внутри дня, на коррекции продали, а цена не пошла вниз,
режьте убытки и переворачивайтесь в лонг, возможно продажи стали неактуальны.
Только управляя рисками,  возможен рост профита.