Показаны сообщения с ярлыком фьючерс РТС. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком фьючерс РТС. Показать все сообщения

230218

RTS 3-18.

десятиминутный график фьючерса на индекс РТС
RTS M10
 На представленном, 22 февраля, десятиминутном графике фьючерса на индекс РТС, можно проследить восходящее движение/тенденцию и отношение к ней  уровней, максимумов предшествующих дней.
Подход цены 21 февраля в 14:10, к уровню максимума/High 16 февраля  - 128090, а затем его пробой в 16:20 установил новый high - 129850.
1760 пунктов - не плохой показатель, для инструмента внутри дня.
После того, как цена вернулась обратно к уровню 128090, ставшему теперь поддержкой/demand line/линия спроса, она его слегка "проколола/спринганула/spring" и продолжила свою тенденцию (на закрытии дня).

шейк-аут/shake-out RTS 3-18

 22 февраля, перед пробоем уровня 129850, образованного вчерашним максимумом, мы наблюдаем классический шейк-аут/shake-out/встряску.
 "Вытряхивание" подрезает короткие стопы (не менее 410 пунктов) покупателей/buyers, а заодно вовлекает неопытных трейдеров в продажи/selling.
131050 - новый максимум, который смогла показать цена 22 февраля перед закрытием.
131950 - предыдущий максимум 25 января и область потенциальных продаж на дневном фрейме.
На любых уровнях, следует особенно тщательно/основательно наблюдать за поведением цены.
Вариантов мало, цена протестирует уровень, шейк-аут, истинный пробой и закрепление.
Ап-траст/up-thrust и разворот  и третий вариант - диапазон.

Вторая картинка тоже РТС, только часовой, с классическим шейк-аутом, который 14 февраля отработал почти на всех инструментах, за исключением/кроме нефти.
Если посмотреть пристальнее, то можно увидеть, как лоу шейк-аута, легло аккуратно в область ап-бара с максимальным значением объёма предыдущего дня - 13 февраля.

Надеюсь материал полезен и понятен, а на сегодня пока всё, чем хотелось поделиться.

С праздником защитников отечества!
Чистого неба над головой, мира и любви всем вам.
 23 февраля 2018.

hanging man

RTS H1

 RTS.

Если посмотреть на всплеск объёмов (63880 и 79177 контрактов) в середине дня в 16 и 17 часов 4 января, то можно предположить, что это были скрытые продажи.
Будь это покупки, цена не замедлила бы свой рост.
Три ап-бара (Nо Demand) перед закрытием, сигнализируют об отсутствии спроса.

После двух дней роста на повышающихся объёмах, от выхода из диапазона, дневной бар в пятницу 5 января, напомнил "повешенного".
"Повешенный" /hanging man, появляющийся на вершинах ралли, не самый лучший признак для покупок.
Внутри дня профи продавали РТС.

Факт продаж подтвержден первым (39070 контрактов) и третьим (29434) часами.
Дальнейший спрос в течение оставшегося торгового дня, был без интереса профи.
Всё вышеизложенное, позволяет предположить, что "смарты" активнее проявят свой интерес к продажам.
 Ап-траст/Up-thrust - отличный вариант заманить толпу в покупки.
В любом случае, результат проявится и ожидание - сила на даун-барах подтвердится.
Исторические данные августа 2014, показывают присутствие продавца на этих уровнях.
Тогда внутри дня, были проданы более миллиона контрактов.

 P.S.  8 января 2018 года - торги на Московской бирже не проводятся.

04.10.17

Фьючерс на индекс РТС 12-17.
 Когда я говорю подтвержденный сигнал, то это подразумевает комбинацию направления / движения цены, уровней и свечных моделей.
Если я торгую только тренд, пусть локальный, я отфильтровываю, пропускаю сигналы относящиеся к контр-трендовым. 
Даже в диапазоне предпочтение будет отдаваться покупкам, а не продажам в зависимости от тренда.
Посмотрите вчерашний (третье октября) график фьючерса на индекс РТС 12-17.
С открытия торговой сессии цена уверенно, почти без откатов, росла и достигнув максимума в 10:27, стала консолидироваться.
Закрытие позиций покупателей, дало возможность медведям "продавить" цену, а затем после очередной "проторговки" загнать её ещё ниже.
Если вы ждете цену что-бы войти в позицию по восходящему тренду, то минимальный уровень в 15:39 есть, а свечная модель не заставит себя ждать.
Тройное, бычье поглощение.
Может ли цена провалиться ниже после поглощения?
- Легко!
Поэтому увеличение объёмов мы видим значительно выше, уже за пересечением ценой скользящей средней, то-есть "профи" заходил наверняка.
С РТС, шутки плохи.
Цена от лоу 112560 до хая 113390 (на шести-знаке), прошла 830 пипсов/ 83 пункта, если угодно.
Даже одним контрактом, это в среднем - рубль пятнадцать за каждый пипс или 11.50 - за пункт.
Постараюсь быть точным с калькулятором, с комиссией биржи - 2.62, будет - 951.79.
Для фьючерса на индекс РТС для примера, пройти за день 1500-2000 пипсов - наипростейшее дело.
А это, как вы сами можете посчитать - 1725-2300 рублей только за один контракт.
А на сегодня пока всё.
Присоединяйтесь к открытой группе ВКонтакте.


Mistakes

Mistakes/oops.

График фьючерса РТС
Грубые ошибки в трейдинге, жестко присекаются истощением депозита.
Рассмотрим допущеные мной ошибки в одном трейде по фьючерсу РТС.
Будто они были допущены специально, что-бы вам о них  рассказать.

После снижения к уровню открытия дня, ориентировочно в половине первого/12:30, цена консолидировалась в боковике порядка двадцати минутных свечей.
Увеличение объёмов, так-же состоялось.
На этом основании и была спешно открыта продажа двумя контрактами со стопом 325 пунктов.
Ставить стоп за вершину не позволил ММ, одним контрактом было бы возможно, не усреднись бы я вторым.
Ошибка заключалась ещё и в том, что шортить нужно было не раньше, чем цена опустилась бы ниже уровня открытия или же заходить в лонг.
В итоге сработал стоп и был зафиксирован убыток.
Вчерашний день, точнее вечер с семнадцати часов фьючерс уверенно растет, сегодня обновились максимумы/хаи, цена пытается закрепится выше локального максимума, на откатах логичнее искать покупки.

Все-же попытаюсь шортить, если цена снизится под открытие, запас хода не плох.
Итак ещё раз, усреднение и спешка-авось - не самые лучшие помощники в торговле на бирже, даже если вы знаете последовательности и закономерности и у вас есть запасной "аэродром".

На втором скриншоте внизу, показано как движется цена на вечёрке.

График фьючерса РТС после вечернего клиринга.