Показаны сообщения с ярлыком фьючерс РТС. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком фьючерс РТС. Показать все сообщения

04.10.17

Фьючерс на индекс РТС 12-17.
 Когда я говорю подтвержденный сигнал, то это подразумевает комбинацию направления / движения цены, уровней и свечных моделей.
Если я торгую только тренд, пусть локальный, я отфильтровываю, пропускаю сигналы относящиеся к контр-трендовым. 
Даже в диапазоне предпочтение будет отдаваться покупкам, а не продажам в зависимости от тренда.
Посмотрите вчерашний (третье октября) график фьючерса на индекс РТС 12-17.
С открытия торговой сессии цена уверенно, почти без откатов, росла и достигнув максимума в 10:27, стала консолидироваться.
Закрытие позиций покупателей, дало возможность медведям "продавить" цену, а затем после очередной "проторговки" загнать её ещё ниже.
Если вы ждете цену что-бы войти в позицию по восходящему тренду, то минимальный уровень в 15:39 есть, а свечная модель не заставит себя ждать.
Тройное, бычье поглощение.
Может ли цена провалиться ниже после поглощения?
- Легко!
Поэтому увеличение объёмов мы видим значительно выше, уже за пересечением ценой скользящей средней, то-есть "профи" заходил наверняка.
С РТС, шутки плохи.
Цена от лоу 112560 до хая 113390 (на шести-знаке), прошла 830 пипсов/ 83 пункта, если угодно.
Даже одним контрактом, это в среднем - рубль пятнадцать за каждый пипс или 11.50 - за пункт.
Постараюсь быть точным с калькулятором, с комиссией биржи - 2.62, будет - 951.79.
Для фьючерса на индекс РТС для примера, пройти за день 1500-2000 пипсов - наипростейшее дело.
А это, как вы сами можете посчитать - 1725-2300 рублей только за один контракт.
А на сегодня пока всё.
Присоединяйтесь к открытой группе ВКонтакте.


Mistakes

Mistakes/oops.

График фьючерса РТС
Грубые ошибки в трейдинге, жестко присекаются истощением депозита.
Рассмотрим допущеные мной ошибки в одном трейде по фьючерсу РТС.
Будто они были допущены специально, что-бы вам о них  рассказать.

После снижения к уровню открытия дня, ориентировочно в половине первого/12:30, цена консолидировалась в боковике порядка двадцати минутных свечей.
Увеличение объёмов, так-же состоялось.
На этом основании и была спешно открыта продажа двумя контрактами со стопом 325 пунктов.
Ставить стоп за вершину не позволил ММ, одним контрактом было бы возможно, не усреднись бы я вторым.
Ошибка заключалась ещё и в том, что шортить нужно было не раньше, чем цена опустилась бы ниже уровня открытия или же заходить в лонг.
В итоге сработал стоп и был зафиксирован убыток.
Вчерашний день, точнее вечер с семнадцати часов фьючерс уверенно растет, сегодня обновились максимумы/хаи, цена пытается закрепится выше локального максимума, на откатах логичнее искать покупки.

Все-же попытаюсь шортить, если цена снизится под открытие, запас хода не плох.
Итак ещё раз, усреднение и спешка-авось - не самые лучшие помощники в торговле на бирже, даже если вы знаете последовательности и закономерности и у вас есть запасной "аэродром".

На втором скриншоте внизу, показано как движется цена на вечёрке.

График фьючерса РТС после вечернего клиринга.