No Supply

No Supply Brent.

No Supply.

 Плавный разворот сделала цена фьючерса нефти на марку Брент.

Шестого декабря в среду, цена приблизилась к ноябрьской - 61.18 поддержке.
Обратите внимание, за снижением объёма продаваемых контрактов с 416314 до 178530, к закрытию торговой сессии.
Минимум среды на 61.13.
С открытия четверга - 7 декабря, началось поглощение продаж.
Спрос постепенно увеличивался, а желающие продавать "испарялись".
В новостях в этот день, мне попалась заметка, что роста цен в ближайшее время не состоится, на фоне якобы увеличения добычи в штатах.
Если вы придаёте хоть малейшее значение подобным новостям, значит вы ещё чего-то не знаете.
Скорее всего того, что всё будет происходить с прямой противоположностью.
Но вернёмся к нашим "баранам".
Ближе к окончанию торговой сессии, после максимального за весь день объёма покупок - 246781, вы можете наблюдать признак силы
(SOS - SIGNS OF STRENGTH)
сетап для длинных трейдов: LONG TRADE SETUPS,
под названием «нет предложения/No Supply», продавцы в дефиците.

Дефицит продавцов.

 Если вы, по каким либо причинам, (например - не анализируете дневной график) не заметили окончания продаж или начала покупок и находились в коротких, то этот сигнал, указывает на то, что пришло время перевернуться и встать в лонг.
Максимум пятницы, восьмого декабря - 63.63, тому подтверждение.

Это пока всё, чем хотелось с вами поделиться.
На мой скромный взгляд информативно, свежо и наглядно, в качестве учебного пособия для начинающих трейдеров, стремящихся торговать как "Хозяин рынков" Том Вильямс, или даже лучше.
Всем хороших выходных и новых профитов.
09.12.17

301117

BR_M5_30_11_17

Вашему вниманию представлен пятиминутный график фьючерса на Брент.
Следующая за свечой под номером один, с большим объёмом свеча, достигла максимума дня - 64.22.
За боковым движением,  после даун-бара, протестировавшего вторично эту вершину, последовало снижение, за которым вторая ап-свеча (ап-бар) с большим спрэдом и меньшим чем у первой объёмом, показала снижение активности покупателя.
Как вы помните, именно ап-бары демонстрируют нам свою слабость или силу.
Логично было открывать шорт, после двойной вершины (пинцета) и слабой активности покупателя.
Короткая была открыта по 64.06 со стопом 20 пунктов и техническим профитом 62 пункта на уровне минимумов диапазона слева.
От входа в рынок до вечернего клиринга прошло приблизительно полтора - два часа.
Такое вот не замысловатое сравнение активности покупателя, позволило с большей вероятностью зайти в шорт и получить профит.
Как вы можете видеть далее, цена очень быстро взмыла вверх, но снижение активности покупателя отображаемое уменьшением объёмов, снова давало возможность шортить.

Если вы будете замечать слабости в поведении цены, вы по праву сможете извлекать пользу для себя.

Недельная картинка на Бренте, на мой взгляд, более расположена на снижение чем на рост, смартам похоже не интересно толкать цену выше, но впереди пятница и ещё есть время всему измениться.
Кстати Сбер,  у очень интересной поддержки - 22350 от 24 ноября, когда цена сходила вверх к 23290.
По евро/доллару второй день подряд красивейший спринг, даже лучше чем вчера.
В общем все инструменты интересны для торговли.
На сегодня пока всё, всем профита.

shakeout

SI H1 shakeout

 Selling climax.

Большинство начинающих трейдеров, да и не только новичков, пытающихся работать без понимания устройства рынка и торговой системы, несут регулярные убытки.
Боль потерь переполняет сознание (об этом говорил известный доктор трёх экранов) и это ощущение превалирует над желанием в корне изменить свою "торговлю".
Слово торговля в кавычках, потому, что вернее и откровенней назвать её застойной, мышиной вознёй.
Сегодня мне хотелось обсудить ситуацию с пятничным движением инструмента доллар/рубль.

 В верхнем левом углу часового графика, имеется максимум 60005, после которого на протяжении трех дней (это видно по вертикальным, белым, пунктирным разделителям периодов), цена находилась в зоне аккумуляции или другими словами во флете.
В пятницу 10 октября, в 17:00 на возрастающих объёмах цена пробила поддержку, вовлекая в продажи не информированных трейдеров.
 Том Вильямс (Tom Williams) называет это явление - “вытряхиванием” шейк-аутом (shakeout).
После резкого пробития минимума зоны аккумуляции (накопления) и возвращения вверх, безповоротно следует истинное, повышательное движение к новым максимумам (фаза роста) Mark up.
На представленном графике, движение ещё не настало.
Разумеется утверждать, что цена не протестирует минимумы ещё, было бы опрометчиво.
Поведение цены не предсказуемо.
Но для этого и придуманы стоп-лоссы.
В любом случае, на продолжение тенденции, всегда, на один шанс больше.
Кульминация продаж (selling climax), ещё одно название произошедшего "вытряхивания".
Если вскоре последует сильное предложение, инструмент отреагирует
падением цен ниже минимума дня кульминации продаж - 59333, и за тем последует новое падение.
Пробой максимума, либо минимума, особенно при растущем объеме, укажет на дальнейшие действия.
Похожие манипуляции происходят и на вершинах (кульминация покупок/buying climax) несоответствие спроса и предложения, когда цена пробивает сопротивление, (ап-траст) показывая возрастающим объёмом, что собирается расти.
Это наилучший сигнал и время для открытия коротких позиций.
Подводя итог и возвращаясь к теме повествования, можно сказать, что имея понимание в какой фазе находится рынок, проще избежать ошибочных действий.
А это в свою очередь, не сможет отрицательно отразится на вашем торговом капитале.
Всем успеха в торговле.
11.11.2017

271017

Как "не слить" депозит.

Читайте в следующем посте
 Автор этих строк "слил" не один депозит, за относительно короткий промежуток времени.
Это очень печально, но это правда.
Отсутствие дисциплины, пренебрежение риск-менеджментом, нет смысла перебирать все веские причины, для "слива" достаточно одной.

Постараюсь подробнее рассказать в деталях, если вы имеете слабое представление об объёмах и количестве открываемых торговых позиций, как это может отразиться на торговом капитале для новичков.
Многие вещатели, говорят, что можно начать торговать на срочном рынке с не очень большой суммы, такой например как 15-20 тысяч рублей.
Вроде демо-вариант.
Но мой опыт показывает на сумму не менее 30, а ещё лучше 50 тысяч российских рублей и вот почему.
Приведу условные цифры из расчета 50 тысячного депозита.

Когда размер убытка достигает запланированного, например, 1-2-2.5%% депо на день - 500-1000-1250 рублей, требуется обязательная его фиксация.
В двух случаях из трёх, трейдер сознательно увеличивает свой риск усредняясь.
Вместо того, что-бы сразу начать получать прибыль проявив гибкость.
Если брать 5% от депозита, то десять убыточных дней отнимут 50% процентов капитала.

Например, у вас всего одна позиция с риском не более 2% - 1000 руб.
Пример условный:  РТС - 1 контракт покупка по 112000 (стоп-лосс - 111100/900 пунктов, итог - 1088 ₽/руб).
Хотя новичкам, от торговли этим инструментом, ввиду высокой волатильности (изменчивости), на первых порах лучше воздержаться.
Да и брокер, более одного контракта с депо менее полтинника, без кредитного плеча, не позволит открывать позиции в этом инструменте.

Или две позиции, по каждой риск не более 1% - 500 руб.
Первая позиция Брент - 2 контракта, покупка по 57.00 (стоп-лосс - 56.60/40 пунктов +-460 руб.).
Вторая позиция Си -2 контракта, покупка по 58000 (стоп-лосс - 57750/250 пунктов +- 500 ₽/руб.).
Итог = 960 ₽/рублей, условно +- 2% риска на день.

Другой пример, две позиции, по каждой риск не более (одной целой и двух десятых процента) 1.2% - 600 руб. = 2.4 % - 1200 руб.
Один иструмент  Си - 4 контракта, покупка по 58000 (стоп-лосс 57850/150 пунктов +-600 ₽/руб.).
Другой инструмент золото -2 контракта, покупка по 1290.0 (стоп-лосс 1285.0/50 пунктов +- 580 руб.).
Общий итог по двум позициям = 1180 руб.

Или ещё пример, евро/доллар  первая позиция - 1 контракт, покупка по 1.1900 (стоп-лосс - 1.1800/100 пунктов +- 580 руб.).
Вторая позиция РТС - один контракт, покупка по 112450 (стоп-лосс - 112000/450 пунктов +- 544 ₽/руб.).
Итог = 1124 руб.

 Надеюсь принцип понятен, если по вашему плану, открыта одна позиция с максимально допустимым риском в два процента, то вторую позицию, какая бы она ни была заманчивая и привлекательная, даже в пол-процента, открывать категорически не рекомендуется.
Торгуя внутри дня, сложно удержаться от соблазнительных перспектив, особенно контр-трендовых, если не быть дисциплинированным.
С накоплением опыта, вы сможете сокращать риски, а профит увеличивать.
Года два тому, когда ещё торговал на форексе если интересно, рассказывал об управлении капиталом.
Вкратце для срочного рынка, схема выглядит приблизительно так.

При дневном лимите потерь в 1000 рублей, на первых порах научиться забирать с рынка 2000 рублей.
Когда проявится некоторая стабильность, профит увеличить до 3000 рублей с риском не более 1500 рублей.
По этой схеме, следующий уровень - профит 4000 рублей с риском в 2000.

Отработка этих шагов положительно, позволит экспериментировать уже с профитом в 4000 рублей, но меньшим лимитом потерь в 1000 рублей.
Далее заработком в 5000 рублей с риском в 1500.
Суть отработки этих лимитов в плавном, планомерном увеличении заработка и таком же степенном, уменьшении потенциальных убытков.
Логика и динамика плодотворности подобной стратегии прослеживаются без труда.
Контролируйте свои риски.
А на сегодня всё.

Game

Theory of Games.
Объективная статистика - упрямая вещь.
Человек от рождения играет, сначала в куклы и конструкторы, потом в более взрослые и азартные игры.
Игра у людей в генах и каждый устанавливает свою планку между дозволенностью и патологической наклонностью.
Спорт, развлечения, исполнение музыкальных произведений, политика, бизнес и многое другое, всё это можно назвать игрой, или иначе деятельностью, регламентированной правилами.
Огромная армия любителей и профессионалов, увлечены этим занятием.
Про игру, много написано классиками.
В конце 1930-х годов, венгерский математик Джон фон Нейман и немецкий экономист Оскар Моргенштерн написали книгу «Теория игр и экономическое поведение».
Не имея представления об этом научном труде, большинство игроков интуитивно следуют этой теории.
Изучение теории игр — помогает переосмыслить многие проблемы и найти новые решения.
 Стратегии, компромисс, беспроигрышные решения, гарантия выигрыша, эмоциональное истощение, удача, все эти термины имеют важное значение и непосредственное отношение к теме игр.
Но углубляться в тему и зрить в корень, мы сегодня не будем.
Скажу лишь, в завершении, что в словаре, игра названа - "неотъемлемым элементом существования человека как вида".
Неспроста, именно игрой, называют спекулятивные манипуляции на бирже, а трейдеров и маркет-мейкеров - игроками.
В отличие от "сливальщиков", профессиональные игроки не отступают от четкого следования своим регулярно модифицируемым стратегиям и муштрованно дисциплинированны.

Как новички попадают в трейдинг?

 В основном имея материальные затруднения и желание легких и быстрых денег.
А это лишь одна из причин, почему они становятся азартными "сливальщиками депозитов".
Потом примешивается ещё и навязчивая одержимость взять реванш.
В эти моменты горе-трейдеры далеки от истинного трейдинга, как лето от зимы.
Как вы думаете, сколько может стоить банковский, торговый бот?
Скорее всего, количество нулей не уместится на одной строке этого предложения.
И всё потому, что профессионализм, дороже любых денег.

Как становятся профессионалами.

Наверное банальнее, сложно что-то сказать, но рецепт известен всем, только к сожалению не всем он помогает.
И в завершении мораль - "Успех приходит к тому, кто умеет ждать", только от себя добавлю ещё слово терпеливо, на мой взгляд в терпеливом ожидании, сокрыт глубокий смысл.
Всем успехов и терпения!

Upthrust & spring

НИЖНЕЕ И ВЕРХНЕЕ СПРУЖИНИВАНИЯ. 

SI 12-17 D1
 Сегодня речь пойдет о спружинивании верхнем и разумеется нижнем.
На английском произносится как аптраст/upthrust и спринг/spring - соответственно.
Почитать об этом более подробно можно у автора по имени Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff).
Сам давно хотел познакомиться с этими материалами поближе, но к сожалению - увы пока не складывается.
Посмотрите пожалуйста на изображение вверху справа.
Пример подобрался не идеальный, но суть уловить реально.
Если попытаться своими словами объяснить эту модель, то получится следующее.
Ложный пробой/фейк ранее сформированного максимумом/минимумом (high/low) ценового уровня, особенно в диапазоне, сигнализирует о возможном возврате цены к противоположному уровню.
Ложный пробой уровня сопротивления называют верхним "спружиниванием" (upthrust) и само собой, ложный пробой уровня поддержки - "нижнее спружинивание" (spring).

Часто  на графиках можно встретить свечные паттерны дополняющие сигналы.
Рассмотрим детальнее ситуацию на дневном графике фьючерса американского доллара и российского рубля - SI 12-17.
Цена "прокалывает" ранее сформированный максимумом цены 62618 уровень сопротивления,  и от нового максимума 62968 закрывается бычьей свечой с тенью продаж.

SI H1 Завеса из темных облаков.

Следующий день открывается с гепом вниз и возвращает цену в диапазон, перекрывая медвежьим телом свечу предшествующего дня.
Даже если геп был бы вверх, а поведение цены медвежьим, то сформировался бы ещё более мощный сигнал под названием "завеса из темных облаков".
На часовом тайм-фрейме именно такая модель и сформировалась и не было необходимости дожидаться дневного закрытия и упускать представленные возможности.
Вот полюбуйтесь вторая картинка внизу слева.

Про "нижнее спружинивание" (spring) можно сказать всё то-же самое с точностью до наоборот.
Оно и понятно, а вот, что ещё необходимо держать в уме.

Ложный пробой может повторятся на протяжении не одной торговой сессии, а пяти или даже более для примера и лишь после того, цена пойдет куда следует.
Вот как раз сейчас на ED 12-17, на не очень позитивных новостях в 15:30, доллар подешевел и обновил максимум среды 11 октября - 1.1913, но вернулся в диапазон.
Открывать шортовую позицию с очень коротким стопом, можно на пятиминутном графике после медвежьего поглощения.

А на сегодня пока всё.
Благодарю всех читателей моего блога за проявленный интерес и приглашаю заинтересованных трейдеров в группу ВКонтакте.
Буду рад знакомству и живому общению.

04.10.17

Фьючерс на индекс РТС 12-17.
 Когда я говорю подтвержденный сигнал, то это подразумевает комбинацию направления / движения цены, уровней и свечных моделей.
Если я торгую только тренд, пусть локальный, я отфильтровываю, пропускаю сигналы относящиеся к контр-трендовым. 
Даже в диапазоне предпочтение будет отдаваться покупкам, а не продажам в зависимости от тренда.
Посмотрите вчерашний (третье октября) график фьючерса на индекс РТС 12-17.
С открытия торговой сессии цена уверенно, почти без откатов, росла и достигнув максимума в 10:27, стала консолидироваться.
Закрытие позиций покупателей, дало возможность медведям "продавить" цену, а затем после очередной "проторговки" загнать её ещё ниже.
Если вы ждете цену что-бы войти в позицию по восходящему тренду, то минимальный уровень в 15:39 есть, а свечная модель не заставит себя ждать.
Тройное, бычье поглощение.
Может ли цена провалиться ниже после поглощения?
- Легко!
Поэтому увеличение объёмов мы видим значительно выше, уже за пересечением ценой скользящей средней, то-есть "профи" заходил наверняка.
С РТС, шутки плохи.
Цена от лоу 112560 до хая 113390 (на шести-знаке), прошла 830 пипсов/ 83 пункта, если угодно.
Даже одним контрактом, это в среднем - рубль пятнадцать за каждый пипс или 11.50 - за пункт.
Постараюсь быть точным с калькулятором, с комиссией биржи - 2.62, будет - 951.79.
Для фьючерса на индекс РТС для примера, пройти за день 1500-2000 пипсов - наипростейшее дело.
А это, как вы сами можете посчитать - 1725-2300 рублей только за один контракт.
А на сегодня пока всё.
Присоединяйтесь к открытой группе ВКонтакте.